Forex Über Nacht Swap

Forex Vertrag Spezifikationen Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Saint Vincent und die Grenadinen, Westindische Inseln, wird unter der registrierten Nummer 20389 IBC 2012 von der Registrar der International Business Companies, eingetragen von der Financial Services Authority von St. Vincent und Die Grenadinen. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, wird unter der registrierten Nummer 137.509, die von der International Financial Services Commission in Belize, Lizenz-Nummer IFSC60301TS16. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London, Großbritannien, E14 9XQ (Finanzforschung und Analyse für die Alpari Ompanies). Alpari war eines der Unternehmen, die an der Gründung der NAFD beteiligt waren (Nationaler Verband der Devisenhändler). Alpari ist Mitglied der Finanzkommission. Eine internationale Organisation, die sich mit der Beilegung von Streitigkeiten innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche im Devisenmarkt beschäftigt. Haftungsausschluss. Vor dem Handel sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Risiken des Leveraged Trading vollständig verstehen und die erforderliche Erfahrung haben. 1998-2017 Alpari Limited Daten können nicht angezeigt werden.32 Refresh Daten können nicht angezeigt werden.30 Refresh Wir können in diversen Sprachen mit Ihnen sprechen: Daten können nicht angezeigt werden.30 Refresh Es tut uns leid, ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut. Die Benachrichtigung über diesen Fehler wurde an unser technisches Support-Team gesendet. Um auf die europäische Alpari-Website umgeleitet zu werden, die von Alpari Europe Ltd., einer auf Malta registrierten und von MFSA regulierten Firma, betrieben wird, klicken Sie auf Weiter. Um auf dieser Seite zu bleiben, klicken Sie auf Cancel. Overnight Index Swap Was ist ein Overnight Index Swap Ein Overnight-Index-Swap ist ein Zinssatz-Swap mit dem Tagesgeldsatz für einen festen Zinssatz ausgetauscht wird. Bei einem Overnight-Index-Swap wird ein Overnight-Ratenindex verwendet, wie z. B. der Tagesgeldsatz. Als die zugrundeliegende Rate für sein schwebendes Bein, während das feste Bein auf eine angenommene Rate gesetzt werden würde. BREAKING DOWN Overnight-Index-Swap-Overnight-Index-Swaps sind bei Finanzinstituten beliebt, da der Overnight-Index als ein guter Indikator für die Interbank-Kreditmärkte gilt und weniger riskant als andere herkömmliche Zinsspreads. Im Allgemeinen kurzfristig wird der Zinssatz des Tagesgeldsatzes des Swaps zusammengefasst und zu Rücksetzzeiten gezahlt. Wobei das feste Bein für jede Partei mit dem Swaps-Wert bilanziert wird. Der anliegende Wert der schwimmenden Beine wird entweder durch Vermischen der Übernachtungsrate oder durch Entnehmen des geometrischen Mittelwerts der Geschwindigkeit über einen gegebenen Zeitraum bestimmt. Wie andere Zinsswaps muss eine Zinskurve erstellt werden, um den Barwert eines Cashflows zu ermitteln. Overnight Index Swap Berechnung Beispiel Es gibt 10 Schritte bei der Berechnung eines Banken Dollar-Vorteil aus der Verwendung eines Overnight-Index-Swap. Der erste Schritt besteht darin, die Übernachtungsrate für den Zeitraum zu multiplizieren, den der Swap anwendet. Wenn der Swap an einem Freitag beginnt, ist die Swaps-Periode drei Tage, da Transaktionen am Wochenende nicht rechnen. Wenn der Swap an einem anderen Geschäftstag beginnt, ist der Swaps-Zeitraum ein Tag. Wenn zum Beispiel die Übernachtungsrate 0,005 beträgt und der Swap an einem Freitag eingegeben wird, wäre die effektive Nutzungsrate 0,015, ansonsten 0,005. Schritt 2 der Berechnung teilt die effektive Übernachtungsrate mit 360 auf. Die Praxis der Industrie diktiert, dass die Übernacht-Swap-Berechnungen 360 Tage in einem Jahr statt 365 verwenden. Unter Verwendung der obigen Rate ist die Berechnung in Schritt 2: 0,005 360 1,3889 x 10 & supmin; & sup5 ;. . Für Schritt drei fügen Sie einfach dieses Ergebnis ein: 1.3889 x 10-5 1 1.00003889. Für Schritt vier multiplizieren Sie diese neue Rate mit dem Gesamtbetrag des Darlehens. Zum Beispiel, wenn das Übernachtdarlehen ein Kapital von 1 Million hat, ist die resultierende Berechnung: 1.00003889 x 1.000.000 1.000.013.89. Schritt fünf erfordert, dass die oben genannten Berechnungen für jeden der Tage des Darlehens vorgenommen werden, wobei das Prinzip für jeden Tag aktualisiert wird. Dies geschieht für mehrtägige Darlehen, wenn die Rate variiert. Schritt sechs und sieben sind ähnlich zu zwei und drei. Der feste Zinssatz, den die Bank Swaps verwenden, muss durch 360 geteilt und zu 1 addiert werden. Wenn dieser Wert beispielsweise 0.0053 beträgt, beträgt das Ergebnis: 0.0053 360 1 1.00001472. In Schritt 8 erhöhen Sie diese Rate die Macht der Anzahl der Tage in das Darlehen und multipliziert mit dem Prinzipal: 1.000014721 x 1.000.000 1.000.014,72. Schließlich subtrahieren die beiden, um den Dollar-Wert der Bank Gewinne aus der Nutzung der Swap: 1.000.014,72 - 1.000.013,89 0,83